Вы смотрите не на ту сторону проблемы. Да, нажатие X на RDP-подключении приводит к тому, что пользовательский сеанс превращается в отключен состояние: все приложения продолжают работать, так что пользователь может вернуться в последнее состояние после повторного входа в систему.
На вашем месте я бы попытался выяснить, что вызывает тайм-аут. Из ваших тегов я предполагаю, что вы используете шлюз удаленного рабочего стола? Отсюда, наверное, и ваши проблемы.
Но чтобы ответить на ваш вопрос, вы можете легко установить групповую политику (либо через редактор локальной групповой политики, либо через объект групповой политики на контроллере домена), чтобы завершить отключенные сеансы через определенное время (минимум 1 минута).
Вы найдете эту групповую политику по следующему пути:
Конфигурация компьютера/Административные шаблоны/Компоненты Windows/Удалить службы рабочего стола/Узел сеанса удаленного рабочего стола/Ограничения времени сеанса
«Установить ограничение по времени для отключенных сеансов»
Но будьте осторожны! Если пользователь нажмет на X и у него есть несохраненная работа, предупреждения не будет, и вся несохраненная работа будет утеряна...