GPO is there a way to block all downloads from any browsers?

Как правило, нет.

Если вы контролируете, какие браузеры и другое программное обеспечение могут запускать пользователи и эти браузеры/программное обеспечение полностью поддерживают групповые политики, тогда вы можете блокировать загрузку (т. е. определенные типы контента, особенно исполняемые файлы, возможно, спрятанные в архивах). Однако многие браузеры и другие приложения не поддерживают такие политики. Пользователи могут, например. запустить Powershell Invoke-веб-запрос, т.е. они не требуют дополнительного программного обеспечения.

Итак, что вы должны учитывать, так это брандмауэр возможность фильтрации по типу контента. Архивы (.zip, .7z, ...) — это особая проблема, с которой вам тоже нужно справиться. Обратите внимание, что рекомендации по продуктам здесь явно не по теме.